テスト概要
本記事では、Tri-Guard EAを AUDUSD（M15・2018.07.01〜2023.07.02） でフォワードテストした結果を詳細に解説します。
Tri-Guard EAは複数ポジション制御とリスク制限を特徴とした高精度な自動売買システムです。
今回のテストはTitan FX（レバレッジ1:500・初期証拠金100 USD）環境で実施され、長期間にわたりEAの耐久性を確認する意味があります。
テスト期間（2018〜2023年）は、米ドル相場にとって貿易摩擦、新型コロナショック、金融緩和と引締め、インフレ局面など大きなイベントが連続しました。
AUDUSDは資源国通貨として商品市況やリスクオン/オフの影響を強く受けるため、EAの安定性を試すには好条件と言えます。
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パラメータ設定とその意味
| パラメータ | 設定値 | コメント |
|---|---|---|
| MaxLossJPY | 500 | 1回の損失をJPY換算で制限。資金管理の安全弁。 |
| MinLots | 0.01 | 最小ロット。低資金からでも運用可能。 |
| MaxLots | 0.1 | 最大ロット制限。過度なリスクを防止。 |
| LotStep | 0.01 | ロット刻み。柔軟なロット調整が可能。 |
| RiskReward | 0.1 | リスクリワード比。短期決済を狙う設定。 |
| Slippage | 10 | 約定許容スリッページ。変動相場に対応。 |
| MaxPositionPerSide | 1 | 片側最大ポジション数。過剰エントリー防止。 |
| UseATR_TPSL | false | ATRベースSL/TPは不使用。固定値採用。 |
| FixedTP_pips | 220 | 固定利確幅。長期保有前提。 |
| FixedSL_pips | 260 | 固定損切幅。TPよりやや広くリスクリワード確保。 |
| BuyCooldownSec | 600 | 再エントリーまでの待機時間。連続負け防止。 |
| SellCooldownSec | 600 | ショート再エントリー待機時間。過剰取引を抑制。 |
| EntryTime | 2:00〜22:00 | 欧州〜NY時間に限定。流動性の高い時間帯に集中。 |
| PyramidSLMode | 3 | ピラミッディング制御。リスク軽減型。 |
| PyramidProfitPips | 50 | ピラミッド利確基準。利益拡張を狙う。 |
フォワードテスト結果と詳細分析
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総損益 | 424.23 USD |
| 総利益 | 590.80 USD |
| 総損失 | -166.57 USD |
| プロフィットファクター | 3.55 |
| 期待利得 | 12.12 |
| 最大ドローダウン（残高） | 79.98 USD (16.56%) |
| 最大ドローダウン（証拠金） | 102.48 USD (20.34%) |
| 総取引数 | 35 |
| 勝ちトレード | 28（勝率 80.00%） |
| 負けトレード | 7（負率 20.00%） |
| 最大連勝数 | 12 |
| 最大連敗数 | 3 |
| 平均勝ちトレード | 21.10 USD |
| 平均負けトレード | -23.80 USD |
指標ごとの解説
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総損益 424.23 USD
初期証拠金100 USDに対して約4.2倍の利益を5年間で達成。小資金スタートの運用実績としては非常に優秀。 -
プロフィットファクター 3.55
損失1に対し利益3.55。システムトレードとしては極めて高い値で、エッジの持続性を示す。 -
勝率 80%
特にショート側は93.3%と突出しており、AUDUSDの下降局面に強く適応。ロングも70%を維持しバランス良好。 -
最大ドローダウン 約20%
許容範囲内だが、資金効率を考えるとやや深め。リスク許容度に応じたロット調整が必要。 -
平均利益と損失のバランス
平均勝ち21.10 USDに対し平均負け-23.80 USD。勝率でカバーする設計。典型的な「高勝率・低リスクリワード」型。
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市場環境との関連性
2018〜2023年のAUDUSDは、米中貿易摩擦、新型コロナ急落と急騰、FRBの利上げ局面など激しい変動を経験しました。
その中で、Tri-Guard EAは レンジ相場でも高勝率を維持し、トレンド局面ではショート側の強みが際立つ 結果を残しました。ATRを用いず固定TP/SLで運用しているため、相場急変時に損切りがやや広がる局面も見られましたが、長期的にはリスク管理が機能していました。
リスク管理の観点
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最大DD 20%前後 → 許容範囲だが、証拠金効率を重視する場合はロット制限が必須。
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取引回数35回/5年 → やや低頻度型。過剰トレードのリスクが少なく、資金管理のしやすさに直結。
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連敗は最大3回 → 破壊的な損失には至らない設計。心理的ストレスも軽減。
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まとめと考察
強み
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PF3.55と高勝率（80%）による安定した利益性
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小資金（100 USD）でも資産4倍超の実績
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ドローダウンが20%以内に収まり、資金破綻リスクが低い
弱み
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損切り幅が広いため、単発負けのインパクトは大きい
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取引頻度が低く、短期間での資産拡大を狙うタイプではない
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固定SL/TPに依存しており、急変動相場では不利になりやすい
総合所見
Tri-Guard EAは「低頻度・高勝率・堅実型」のEAです。裁量トレードを補完しつつ、中長期の安定運用に向いています。
特に資金効率を求めすぎず、複利でじっくり増やしていく投資家に最適です。
EA導入のメリットと次の一歩
Tri-Guard EAを導入することで得られるメリットは以下の通りです。
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高勝率EAによる心理的ストレスの軽減
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低資金からでも運用可能（0.01ロット対応）
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ドローダウン管理機能によるリスクコントロール
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長期テストで裏付けられた安定性
裁量トレードに依存せず、自動で堅実なリターンを積み上げたい投資家にとって、Tri-Guard EAは魅力的な選択肢となるでしょう。
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